HiDeep

Данная стратегия появилась после долгих размышлений по улучшению стратегии возврата к среднему | MRS | Envelope, и эти доработки привели к появлению отдельной стратегии.
Ключевые принципиальные отличия от MRS:
● работа только рыночным ордером. Не известна заранее цена, по которой будет совершена покупка/продажа, и поэтому заранее ничего не получится выставить
● все действия происходят в момент закрытия свечи. Получается очень простая робастная логика стратегии, которая очень хорошо бэктестируется даже в примитивных тестерах стратегий
● не очевидное следствие из пункта выше - значительно лучшая выживаемость стратегии при резких движениях в рамках одной свечи. Так как внутри свечи никаких действий не произойдет, даже если свеча сделает 80% движение цены.
● стратегия использует логику стратегии MRS как одно из условий (фильтр) для срабатывания ордера.
● неограниченное количество докупок.

Это контртрендовая стратегия, которая ищет моменты локальной перепроданности и открывает покупки на откатах вниз с расчетом на последующий отскок.
Она сочетает:
● фильтрацию входов через скользящую среднюю (Как в стратегии выше - Возврат к среднему | MRS)
● анализ отклонения цены от средней
● простую модель перепроданности (похожую на RSI). Цена падает быстрее обычного.
● выход по признаку восстановления цены (зеркально обратные условия как для покупки)

Стратегия пытается поймать ситуацию, когда:
● Цена резко упала
● Движение выглядит «перегруженным» (слишком сильное относительно нормы)
● Есть признаки краткосрочной перепроданности
В такие моменты она предполагает, что рынок временно перегнул вниз и может отскочить.

стратегия HiDeep

Пример вариации стратегии HiDeep на графике выше.
Вход в Long и последующие докупки на свечах которые:
● ниже зеленой триггерной линии MA со смещением вниз
● отмеченных зеленым треугольником ▲
Закрытие позиции при касании High красной MA линии. (действие по закрытию свечи)
Синяя линия - показывает среднюю цену покупки.

⚠️ При затяжном падении без отскока позиция набирается докупками и растет убыток. Ограничивайте количество докупок и размер лота.

Как определяется сигнал (зеленый/красный треугольник)

Сигнал на покупку (зеленый ▲) появляется на свече, которая одновременно:
● красная (закрылась ниже открытия)
● тело свечи опустилось ниже тела предыдущей
● отклонение цены закрытия от SMA больше среднего отклонения за последние свечи (движение «перегружено»)
● быстрый RSI ниже 10 (сильная краткосрочная перепроданность)
Сигнал на продажу (красный ▼) - зеркально: зеленая свеча, тело выше предыдущего, сильное отклонение вверх, быстрый RSI выше 90.

Сигналы считаются по двум независимым наборам настроек, срабатывает любой из них. Дополнительно цена закрытия должна быть ниже линии MA low (для покупки) или выше MA high (для продажи).

Параметры

Линии MA

ma_low_*, ma_high_* - тип, длина и источник линий фильтра входа. Можно выбрать ATR вместо MA
ma_low_1, ma_high_1 - смещение линий фильтра. 0.995 - на 0.5% ниже, 1.011 - на 1.1% выше
ma_high_trigger_*, ma_low_trigger_* - триггерные линии закрытия: long закрывается, когда High свечи выше ma_high_trigger, short - когда Low ниже ma_low_trigger

Сигнал

up_1, dn_1, mac_1, sma_1, sma_up_1, sma_dn_1 - первый набор: длина быстрого RSI вверх/вниз, длина SMA для отклонения, длина усреднения отклонения, множители порога
up_2 ... sma_dn_2 - второй набор с теми же параметрами

Докупки и закрытие

count_max_long, count_max_short - максимальное количество входов в позицию, включая первый (по умолчанию 5)
entry_gap - минимальный шаг докупки: следующая покупка только если цена ниже цены предыдущей покупки * entry_gap. Например 0.98 - не ближе 2%. 0 - без ограничения
only_profit, min_profit - закрывать по триггерной линии только в прибыли. min_profit - множитель к цене входа, например 1.01 - прибыль не меньше 1%
allow_reduce - закрыть позицию по противоположному сигналу (для long - по красному ▼)
reduce_ma_1 - закрывать по противоположному сигналу, только если цена за противоположной линией MA
allow_reverse - по противоположному сигналу не просто закрыть, а перевернуть позицию

Режимы

use_pdd - инвертированный режим: покупка по сигналу перекупленности выше линии MA high, продажа по сигналу перепроданности ниже MA low. Стратегия становится импульсной
disable_trade_on_reverse_trend - при включенном трендовом фильтре не открывать сделки на свече, где тренд сменился
use_auto_size_hedge, auto_size_hedge_ratio - автоматический размер для хеджа. Размер входа зависит от суммарного размера трендовых позиций других ботов на этом аккаунте: чем больше трендовых short, тем больше покупка HiDeep, и наоборот
delay - пауза между проверками в мс (не меньше 3000)

Бот начинает торговать только когда загружено достаточно свечей для расчета индикаторов. С включенным трендовым фильтром нужно не меньше 500 свечей.

Бэктест

Протестировать во встроенном бэктестере

Скрипты (PineScript) для тестирования стратегии на исторических данных в тестере стратегий TradingView. В скрипте hamster-bot-HiDeep три разных варианта стратегии - нужный выбирается пресетом в настройках.

hamster-bot-HiDeep strategy
HD simple v5

Стратегию можно проверить на исторических данных в тестере и запустить в hamster-bot.