MRS

MRS - Mean Reversion Strategy. Это контртрендовая стратегия, которая работает на основе предположения, что цена будет возвращаться к своему среднему значению после отклонения от него. Открывающий ордер выставляется на отступ от средней цены. Закрывающий ордер ставится по средней цене без отступа. При резком отклонении цены открывается позиция и закрывается при возврате цены к среднему значению.

Сделки по стратегии генерируются в моменты когда цена отходит от средней на определенный процент. ⚠️ Но если цена продолжит двигаться в том же направлении без отката, то позиция будет убыточной. Цена падает - стратегия покупает (Идет против тренда). Цена растет - продает (Тоже против тренда). Но закрытие в любом случае рано или поздно произойдет по средней цене.

Как правило по этой стратегии удержание позиции не долгое. И на спокойном рынке долго можно сидеть без позиции.

Рабочий тип ордера: Лимитный. Выставляется заранее и перемещается по мере изменения средней цены.

стратегия MRS

В самом простом исполнении на графике есть три линии МА (скользящие средние).
● Базовая MA цвета Фуксия показывает цену закрывающего лимитного ордера. Без смещения
● Лонг MA Зелёная - цена открывающего LONG позицию лимитного BUY ордера. Это базовая МА просто смещенная на % вниз.
● Шорт MA Красная - цена открывающего SHORT позицию лимитного SELL ордера. Это базовая МА просто смещенная на % вверх.

Алгоритм работы: Если вкл лонг и шорт, то выставляется 2 ордера. Если вкл только лонг или шорт, то 1 ордер. В ожидании позиции ордера перемещаются по своим линиям каждую новую свечу. Когда цена достигает цены нашего открывающего ордера - открывается позиция и выставляется закрывающий ордер по базовой МА. Закрывающий ордер также перемещается по своей МА до тех пор пока не будет исполнен. После цикл повторяется.

Настройка линий MA (открывающие и закрывающие ордера)

Открывающих линий может быть несколько для каждой стороны (ma_long, ma_short) - так получается сетка ордеров с докупками (MultiMA). Закрывающая линия одна для каждой стороны (ma_close_long, ma_close_short) - позиция закрывается целиком одним ордером.

id - порядковый номер линии, без повторов
type - тип скользящей средней SMA, EMA, GMA, HARMONIC, TEMA, DEMA, ZLEMA, WMA, VWMA, RMA, EHMA, THMA, HMA, DMA, ATR, H, L
source - источник цены open, high, low, close, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4, oc2
len - длина MA
multiplier - смещение. 1 это нет смещения, 0.99 это -1%, 1.01 это +1%
lot_x - множитель лота: размер ордера = базовый лот * lot_x. Для закрывающего ордера не используется
order_type - limit или market. Рыночный ордер отправляется, когда цена дошла до линии
post_only - лимитный ордер только как мейкер
hidden - скрытый лимитный ордер (только BitMEX)

Настройка лота. В базовых настройках установите balance_percentage = 100 и risk = 1. Тогда lot_x = 1 - ордер на 100% баланса, 0.5 - на 50%, 1.5 - на 150%.

Параметры стратегии

entry_on_close - для рыночных открывающих ордеров: проверять условие входа по цене закрытия последней свечи, а не по текущей цене
trade_offset - для рыночных открывающих ордеров: брать значение MA на N свечей назад
reverse_mode - для рыночных открывающих ордеров: входить не когда цена пересекла линию, а когда цена находится над линией (для покупки) или под ней (для продажи), не дальше 1% от нее
recalculate - пересчитывать размер ордеров при каждом обновлении, даже если позиция уже открыта
close_on_signal - начиная со второй свечи после входа, закрыть позицию рыночным ордером, как только цена коснулась закрывающей линии
close_on_wrong_side - если цена ушла дальше закрывающей линии больше чем на 0.5%, а лимитный ордер не исполнился - закрыть позицию рыночным ордером
emergency_stop - аварийная остановка: если открывающая линия оказалась по другую сторону от закрывающей (линии пересеклись), бот снимает все ордера и закрывает позицию
notification_trade_report - отчет в Telegram по каждой закрытой сделке: средняя цена входа, цена выхода и результат в %
position_priority - приоритет позиции для ограничителя позиций (см. ниже)

Ограничитель позиций

Ограничитель задается для API ключа параметром "open_positions_limiter": 64 в файле ключа в папке settings_account. По умолчанию 0 - выключен. В ограничителе участвуют только боты MRS, у которых position_priority не равен 0.

position_priority от 1 до 5. 5 - наименьший приоритет, такая позиция закроется первой
Если открытых позиций столько, сколько задано в ограничителе, на парах без позиции снимаются открывающие ордера - новые позиции не открываются
Если позиций открылось больше лимита (например одновременно), лишние закрываются: сначала с приоритетом 5, потом 4, 3, 2, 1. При равном приоритете - случайная
Позиции с приоритетом 0 не учитываются и не закрываются ограничителем

В интерфейсе работа ограничителя отображается так: [100 | (4/64)] - 100 ботов на этом API, открыто 4 позиции, лимит 64.

Тот же параметр open_positions_limiter ограничивает и стратегии HiDeep, RedFlag, SmartProfit и ShadowOverlap: когда открытых позиций по ним столько, сколько задано в лимите, боты без позиции не открывают новые сделки. Приоритеты для них не используются.

ColorBox - закрытие по N-ой свече

Закрывающая опция, которая превращает MRS в ColorBox: позиция закрывается по закрытию N-ой свечи после входа. Можно добавить условие на цвет свечи, например закрывать после 2-й зеленой свечи. Настраивается отдельно для long и short. Подробно - в разделе «Закрытие позиции и общие опции».

Бэктест

Протестировать во встроенном бэктестере

Скрипт (PineScript) для тестирования стратегии на исторических данных в тестере стратегий TradingView. Стратегия популярная и вы можете найти множество вариаций с разными названиями.

Рекомендации: (не строгие и их можно нарушать в исследовательских целях)
● Лимитный ордер ограничивает емкость стратегии. На низколиквидных инструментах результат в тестере будет завышен.
● На споте тестируйте только long. Одновременно long и short - для опытных пользователей.
● На фьючерсах у контртрендовой стратегии есть риск ликвидации.
● Типичный таймфрейм - 1ч. Пары альткоин/биткоин или альткоин/альткоин.

Стратегию можно проверить на исторических данных в тестере и запустить в hamster-bot.