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MRS

MRS - Mean Reversion Strategy. É uma estratégia contra-tendência que parte da premissa de que o preço vai retornar ao seu valor médio depois de se afastar dele. A ordem de abertura é colocada a uma certa distância do preço médio. A ordem de fechamento é colocada no preço médio, sem distância. Em um desvio brusco do preço, uma posição é aberta e fechada quando o preço retorna ao valor médio.

As operações da estratégia são geradas nos momentos em que o preço se afasta da média em um determinado percentual. ⚠️ Mas se o preço continuar se movendo na mesma direção sem correção, a posição terá prejuízo. O preço cai - a estratégia compra (contra a tendência). O preço sobe - vende (também contra a tendência). Mas o fechamento, cedo ou tarde, vai acontecer no preço médio.

Em geral, as posições dessa estratégia não ficam abertas por muito tempo. E em um mercado calmo dá para ficar bastante tempo sem posição.

Tipo de ordem utilizada: Limite. Colocada com antecedência e movida conforme o preço médio muda.

Na implementação mais simples, o gráfico tem três linhas de MA (médias móveis).
● A MA base, na cor fúcsia, mostra o preço da ordem limite de fechamento. Sem deslocamento
● MA Long em verde - preço da ordem limite BUY que abre a posição LONG. É a MA base deslocada para baixo em %.
● MA Short em vermelho - preço da ordem limite SELL que abre a posição SHORT. É a MA base deslocada para cima em %.

Como funciona: se long e short estiverem ativados, são colocadas 2 ordens. Se apenas long ou short estiver ativado, 1 ordem. Enquanto aguarda uma posição, as ordens se movem junto com suas linhas a cada nova vela. Quando o preço atinge o preço da nossa ordem de abertura, a posição é aberta e uma ordem de fechamento é colocada na MA base. A ordem de fechamento também se move junto com sua MA até ser executada. Depois o ciclo se repete.

Teste a estratégia com dados históricos no testador e execute-a no hamster-bot.