Squeeze

Трендовая стратегия пробоя после сжатия волатильности (squeeze). Сжатие - это когда полосы Боллинджера целиком находятся внутри канала Кельтнера: рынок затих, диапазон движения уже обычного. После такого затишья цена часто делает сильное движение в одну сторону, и стратегия входит в его начале.

Сжатие должно длиться не меньше squeeze_min_bars баров подряд
После окончания сжатия в течение release_bars баров ждем пробой: закрытый бар впервые закрылся выше верхней границы канала Кельтнера - покупка, ниже нижней - продажа
Вход рыночным ордером на следующем тике после закрытия сигнального бара
Выход: стоп, цель и трейлинг-стоп в ATR (см. ниже), по желанию - возврат закрытого бара за среднюю линию канала Кельтнера. Общие выходы из блока options тоже работают

На графике бота рисуются полосы Боллинджера (синие) и канал Кельтнера (оранжевый).

Стоп, цель и трейлинг по ATR. В момент входа бот запоминает ATR и считает уровни: стоп = цена входа ∓ stop_atr × ATR, цель = цена входа ± take_atr × ATR. Трейлинг-стоп идет за лучшей ценой с момента входа на расстоянии trail_atr × ATR и работает вместе со стопом - срабатывает тот, что ближе к цене. Уровни проверяются на каждом тике по текущей цене, закрытие рыночным ордером. Уровни сохраняются в состоянии бота и переживают перезапуск. Если позиция открыта вручную или другой стратегией, уровни считаются от ее цены входа и текущего ATR.

⚠️ Ложные пробои: после сжатия цена может выйти из канала и сразу вернуться. На боковике без продолжения движения стратегия получает серию небольших стопов.

Параметры

Блок squeeze в настройках бота, basic.strategy: squeeze

bb_len, bb_mult - период и ширина полос Боллинджера в стандартных отклонениях (по умолчанию 20 и 2)
kc_len, kc_mult - период и ширина канала Кельтнера в EMA True Range (по умолчанию 20 и 1.5)
squeeze_min_bars - сколько баров подряд полосы Боллинджера должны быть внутри канала Кельтнера, чтобы это считалось сжатием (по умолчанию 6)
release_bars - в течение скольких баров после окончания сжатия пробой еще считается сигналом (по умолчанию 3)
atr_len - период ATR для стопа, цели и трейлинга (по умолчанию 14)
stop_atr - стоп от цены входа в ATR (по умолчанию 2). 0 - без стопа стратегии
take_atr - цель от цены входа в ATR (по умолчанию 0 - без цели)
trail_atr - трейлинг-стоп от лучшей цены в ATR (по умолчанию 3). 0 - без трейлинга
exit_on_basis - закрывать позицию, когда закрытый бар вернулся за среднюю линию канала Кельтнера (по умолчанию выключено)
entry_filter - дополнительные фильтры входа (см. ниже)

Фильтры входа entry_filter - ограничивают только новые входы, выход не трогают. По умолчанию все выключены. Если включено несколько, вход разрешен только когда проходят все.

trend_ma - фильтр тренда: long только когда цена закрытия выше MA, short - только ниже. trend_ma_type, trend_ma_source, trend_ma_len - тип, источник и период MA (по умолчанию EMA, close, 200)
adx - фильтр силы тренда по ADX с периодом adx_len (14). adx_min - вход только при ADX не ниже значения (по умолчанию 20), adx_max - не выше значения (для стратегий под флэт). 0 - не проверять
liquidity - фильтр ликвидности: вход только если средний дневной оборот (объем × цена) за liquidity_days дней (7) не меньше liquidity_min_usdt (100000 USDT)
time - вход только в заданные часы и дни недели по UTC. time_hours_utc - диапазоны часов через запятую, конец не включается: "8-12,14-20", "22-2" - через полночь (по умолчанию "0-24"). time_weekdays - дни недели, 1 = понедельник ... 7 = воскресенье: "1-5" (по умолчанию "1-7")

Стратегию можно проверить на исторических данных в тестере и запустить в hamster-bot.