Squeeze

Estratégia de tendência que opera o rompimento após uma compressão de volatilidade (squeeze). Compressão é quando as Bandas de Bollinger ficam inteiramente dentro do Canal de Keltner: o mercado se acalmou e a faixa de movimento está mais estreita que o normal. Depois dessa calmaria o preço costuma fazer um movimento forte para um lado, e a estratégia entra no início dele.

A compressão precisa durar pelo menos squeeze_min_bars barras seguidas
Durante release_bars barras após o fim da compressão a estratégia espera o rompimento: uma barra fechada fecha pela primeira vez acima da borda superior do Canal de Keltner - compra, abaixo da inferior - venda
Entrada com ordem a mercado no tick seguinte ao fechamento da barra de sinal
Saída: stop, alvo e trailing stop em ATR (veja abaixo) e, opcionalmente, o retorno de uma barra fechada para além da linha média do Canal de Keltner. As saídas comuns do bloco options também funcionam

O gráfico do robô mostra as Bandas de Bollinger (azul) e o Canal de Keltner (laranja).

Stop, alvo e trailing stop por ATR. Na entrada o robô guarda o ATR e calcula os níveis: stop = preço de entrada ∓ stop_atr × ATR, alvo = preço de entrada ± take_atr × ATR. O trailing stop acompanha o melhor preço desde a entrada a uma distância de trail_atr × ATR e funciona junto com o stop - dispara o que estiver mais perto do preço. Os níveis são verificados a cada tick pelo preço atual, e a posição é fechada com ordem a mercado. Os níveis ficam salvos no estado do robô e sobrevivem a um reinício. Se a posição foi aberta manualmente ou por outra estratégia, os níveis são calculados a partir do preço de entrada dela e do ATR atual.

⚠️ Falsos rompimentos: após a compressão o preço pode sair do canal e voltar logo em seguida. Em mercado lateral sem continuação a estratégia acumula uma série de pequenos stops.

Parâmetros

Bloco squeeze nas configurações do robô, basic.strategy: squeeze

bb_len, bb_mult - período e largura das Bandas de Bollinger em desvios padrão (padrão 20 e 2)
kc_len, kc_mult - período e largura do Canal de Keltner em EMA do true range (padrão 20 e 1.5)
squeeze_min_bars - quantas barras seguidas as Bandas de Bollinger devem ficar dentro do Canal de Keltner para contar como compressão (padrão 6)
release_bars - por quantas barras após o fim da compressão um rompimento ainda conta como sinal (padrão 3)
atr_len - período do ATR para stop, alvo e trailing stop (padrão 14)
stop_atr - distância do stop a partir do preço de entrada em ATR (padrão 2). 0 - sem stop da estratégia
take_atr - distância do alvo a partir do preço de entrada em ATR (padrão 0 - sem alvo)
trail_atr - trailing stop a partir do melhor preço em ATR (padrão 3). 0 - sem trailing stop
exit_on_basis - fechar a posição quando uma barra fechada voltar para além da linha média do Canal de Keltner (desligado por padrão)
entry_filter - filtros extras de entrada (veja abaixo)

Filtros de entrada entry_filter - restringem apenas novas entradas e nunca bloqueiam saídas. Todos vêm desligados. Com vários ligados, a entrada só é permitida se todos passarem.

trend_ma - filtro de tendência: long só com o fechamento acima da MA, short só abaixo. trend_ma_type, trend_ma_source, trend_ma_len - tipo, fonte e período da MA (padrão EMA, close, 200)
adx - filtro de força da tendência por ADX com período adx_len (14). adx_min - entrar só com ADX pelo menos neste valor (padrão 20), adx_max - só com ADX no máximo neste valor (para estratégias de lateralidade). 0 - não verificar
liquidity - filtro de liquidez: entrar só se o giro médio diário (volume × preço) em liquidity_days dias (7) for de pelo menos liquidity_min_usdt (100000 USDT)
time - entrar só nos horários e dias da semana indicados, em UTC. time_hours_utc - faixas de horas separadas por vírgula, o fim não é incluído: "8-12,14-20", "22-2" - passando da meia-noite (padrão "0-24"). time_weekdays - dias da semana, 1 = segunda ... 7 = domingo: "1-5" (padrão "1-7")

Teste a estratégia com dados históricos no testador e execute-a no hamster-bot.