hamster-bot

RU EN PT

Strategy Trend Zig Zag (zigzag, выбрана по умолчанию при создании бота) - простой вариант с минимумом настроек, аналог скрипта «Простая трендовая стратегия» в TradingView. Уровни строятся так же, как в ZZ2, позиция переворачивается стоп-ордерами. Модификаторы и фильтры из блока «Параметры и модификаторы» в нем не используются.

• length - глубина поиска разворота (по умолчанию 5)
• detection - длина сглаживающей EMA (по умолчанию 3)

ZZ (zz) - полная версия: два типа уровней (ZZ2 и ZZ6) и все модификаторы, фильтры и настройки размера позиции, описанные ниже.

ZZ2 (по умолчанию) - уровни строятся по точкам разворота сглаженной цены. Подробно алгоритм разобран в блоке «Для любознательных».
depth - глубина поиска разворота (по умолчанию 5)
detection, detection_type, detection_source - длина, тип (по умолчанию EMA) и источник цены сглаживающей линии, по развороту которой определяются точки
rsi_len, rsi_value - дополнительное условие по RSI для точки разворота. При rsi_value = 0 не используется

ZZ6 - уровни строятся по двум каналам максимумов/минимумов: быстрому длиной zz6_len и медленному длиной zz6_len_slow (если не задана - zz6_len * 3). Уровень фиксируется, когда быстрый и медленный канал совпали (цена обновила экстремум) и быстрый канал начал разворачиваться.
В ZZ6 размер позиции зависит от риска: чем шире расстояние между уровнями (а значит дальше стоп), тем меньше лот.

• zz6_risklong, zz6_riskshort - риск в % на сделку. Лот = базовый лот * (риск % / расстояние между уровнями в %)
• zz6_risk_one - использовать для short тот же риск, что и для long (zz6_risklong)
• zz6_risk_max - ограничение сверху для этого множителя лота

Режим работы

• reverse - обратный (контртрендовый) режим. При пробое верхнего уровня бот открывает short, при пробое нижнего - long. Ордера в этом режиме рыночные
• always_in_position - если позиции нет, а цена уже ушла за уровень (например после закрытия по стопу или тейку), бот сразу входит рыночным ордером по направлению пробоя
• one_entry_long, one_entry_short - один вход на каждый новый уровень. Если позиция по уровню уже закрылась (например по тейку или стопу), повторно на этом же уровне бот не входит
• single_entry - усиливает предыдущую опцию: запрет повторного входа снимается не новым уровнем, а только после входа в противоположную сторону

Настройка уровней

• level_offset_long, level_offset_short - сдвиг уровня на фиксированную величину в цене
• level_multiplier_long, level_multiplier_short - сдвиг уровня в процентах. 1 - без сдвига, 1.01 - на 1% выше
• angle_long, angle_short - наклон уровня. Уровень умножается на это значение на каждой новой свече и постепенно смещается к цене. 1 - горизонтальный уровень

Фильтры входа

Когда фильтр запрещает вход, бот не открывает новую позицию, но ордер на закрытие текущей позиции по противоположному уровню остается.

• use_distance_filter, distance_filter - не входить, если расстояние между уровнями больше заданного % (слишком далекий стоп)
• use_flat_filter, flat_filter - не входить, если расстояние между уровнями меньше заданного % (признак боковика)
• use_narrowing - торговать только когда уровни сужаются: последний максимум ниже предыдущего, а последний минимум выше предыдущего
• use_ma_filter, ma_filter - не переворачиваться, если быстрая MA уже ушла от медленной дальше чем на заданный % против нового направления
• use_ma_distance_filter, ma_distance_filter - не входить, если быстрая и медленная MA ближе друг к другу чем заданный % (нет импульса)
• ma_fast_*, ma_slow_* - тип, длина и источник быстрой и медленной MA для двух фильтров выше
• filter_only_open - фильтры по расстоянию действуют только на открытие позиции, переворот из уже открытой позиции разрешен
• Трендовый фильтр (блок filter, общий для ZZ и HiDeep) - см. раздел «Закрытие позиции и общие опции»

Размер позиции

• use_auto_risk - авториск для ZZ2. Множитель лота плавно меняется от auto_risk_coeff_start до auto_risk_coeff_end в зависимости от расстояния между уровнями: от auto_risk_procent_start до auto_risk_procent_end %. Узкий канал - больше лот, широкий - меньше
• count_pnl_profit, count_pnl_loss - при перевороте добавлять к размеру новой позиции прибыль или убыток текущей
• size_control - защита от задвоения: если позиция случайно стала больше двух входов, лишнее закрывается рыночным ордером

Закрытие позиции

• use_tp_between_levels, tp_between_levels_value - закрыть позицию в прибыли, если цена вернулась внутрь канала между уровнями и прибыль не меньше заданного %
• stop_by_new_level - стоп по новому уровню. Если после входа цена пробила новый уровень в сторону позиции, а затем вернулась к нему - позиция закрывается
• close_on_wrong_side - закрыть позицию, если цена ушла за противоположный уровень больше чем на 1% (например стоп-ордер не сработал из-за гэпа)
• use_close_on_levels_crossing - закрыть позицию, если уровни пересеклись (верхний стал ниже нижнего)
• from_level_price - считать тейк-профит и минимальную прибыль от цены уровня, а не от фактической цены входа

Скрипт (PineScript) для тестирования стратегии на исторических данных в тестере стратегий TradingView:

Ссылки:
• Простая трендовая стратегия с минимальным количеством настроек
• hamster-bot-ZZ

Рекомендации: (не строгие и их можно нарушать в исследовательских целях)
Рабочий таймфрейм от 4ч и выше.

Алгоритм построения уровней стратегии ZZ2. Используется не стандартный индикатор ЗигЗаг. Из кода видно как все просто и перерисовка исключена. Но уровни строятся с задержкой в несколько свечей (это абсолютно не мешает стратегии)

Используются три последовательно сглаженные EMA. Это создает сильное сглаживание, уменьшая шум.
Переменная z фиксирует точки разворота. Если EMA разворачивается вверх → берется локальный минимум (l). Если вниз → локальный максимум (h). Эти точки (l и h) становятся основой для построения уровней.